Asymptotic inference for nearly unstable multidimensional AR processes

В статье изучаются близкие к неустойчивым многомерные модели авторегрессии в случае, когда матрица коэффициентов имеет специальный вид. Доказана слабая сходимость последовательности подходящим образом нормированных оценок наименьших квадратов для матриц коэффициентов. Показана естественная связь между моделью с дискретным временем и соответствующей ей моделью с непрерывным временем.