RUS  ENG
Полная версия
ЖУРНАЛЫ // Теория вероятностей и ее применения // Архив

Теория вероятн. и ее примен., 1995, том 40, выпуск 1, страницы 192–199 (Mi tvp3344)

Эта публикация цитируется в 1 статье

Краткие сообщения

Slow stochastic approximation processes are good for estimating slope

L. Gerencsér

Systems and Control Laboratory, Computer and Automation Institute Hungarian Academy of Sciences, Budapest, Hungary

Аннотация: A continuous-time Robbins–Monroe process violating the conditions necessary for the CLT to hold will be considered. It will be shown that although the estimator process 6% converges to the root to be determined a.s. it is sufficiently rich to get strong consistent estimator of the slope of the regressor function using noisy observations of the regressor function at $\theta_t-s$ only.

Ключевые слова: stochastic approximation, least square estimation, stochastic regression, the Lai–Wei condition, the Cameron–Martin formula.

Поступила в редакцию: 26.08.1993

Язык публикации: английский


 Англоязычная версия: Theory of Probability and its Applications, 1995, 40:1, 145–151

Реферативные базы данных:


© МИАН, 2024