On stochastic differentiation

Рассматривается вопрос о существовании производной у стохастических интегралов Ито, т.е. о существовании
$$ \lim_{r\downarrow0}(b_{\tau_r^t}-b_t)^{-1}\int_t^{\tau_r^t}e_sdb_s=e_t $$
где $b_t$ — винеровский процесс и $\tau_r^t$ — момент первого выхода процесса $(b_s)_{s\ge t}$ из $r$-окрестности точки $b_t$. При некоторых ограничениях на гладкость функции $e_t$ доказано существование этого предела в смысле сходимостей почти всюду (теорема 1) и в $L_2$ (теорема 2).