Решение первой краевой задачи для уравнений параболического типа с помощью интегрирования стохастических дифференциальных уравнений

Решение общей задачи Дирихле известным образом связано с системой стохастических дифференциальных уравнений. В статье приводится ряд методов построения марковской цепи с поглощением, слабо аппроксимирующей решение этой системы так, что математическое ожидание определенного функционала от траекторий цепи близко к решению исходной задачи. Для рассмотренных методов получены теоремы сходимости с указанием порядка точности относительно шага аппроксимации.