RUS  ENG
Полная версия
ЖУРНАЛЫ // Теория вероятностей и ее применения // Архив

Теория вероятн. и ее примен., 1995, том 40, выпуск 2, страницы 301–312 (Mi tvp3478)

Эта публикация цитируется в 9 статьях

О распределении квадратичных форм от гауссовских случайных величин

Г. Кристофa, Ю. В. Прохоровb, В. В. Ульяновc

a Fakultät für Mathematik, Universität Magdeburg, Magdeburg, Germany
b Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, Москва, Россия
c Факультет ВМиК, МГУ им. М. В. Ломоносова, Москва, Россия

Аннотация: Построены двусторонние оценки для плотности $p(u,a)$ случайной величины $|Y-a|^2$, где $Y$ есть гауссовский случайный элемент в гильбертовом пространстве $H$. Оценки являются точными в том смысле, что для всех достаточно больших значений $u$ отношение верхней оценки к нижней равно 8 и не зависит от параметров распределения $|Y-a|^2$. Из полученных оценок вытекают двусторонние оценки для вероятностей $\mathbf{P}(|Y-a|>r)$.

Ключевые слова: гауссовская мера, поведение хвостов распределения, нецентральное $\xi^2$-распределение, распределение квадратичных форм.

Поступила в редакцию: 14.04.1995


 Англоязычная версия: Theory of Probability and its Applications, 1995, 40:2, 250–260

Реферативные базы данных:


© МИАН, 2024