Ю. А. Давыдов, Р. Р. Манукян, “Локальная предельная теорема для кратных стохастических интегралов Винера–Ито”, Теория вероятн. и ее примен., 1995, том 40, выпуск 2,страницы 423

Краткие сообщения

Локальная предельная теорема для кратных стохастических интегралов Винера–Ито

Ю. А. Давыдов^a, Р. Р. Манукян

^a С.-Петербургский ун-т, Россия

Аннотация: В статье доказывается, что при достаточно естественных условиях распределения двукратных стохастических интегралов Винера–Ито имеют ограниченные плотности, которые сходятся в равномерной метрике к плотности предельного распределения.

Ключевые слова: кратные стохастические интегралы Винера–Ито, сильная сходимость, локальная предельная теорема.

Поступила в редакцию: 25.02.1992