Модель Крамера–Лундберга со стохастическими премиями

В работе исследуется проблематика платежеспособности страховой компании. На основе классической модели Крамера–Лундберга, где процесс премий — линейная функция времени, рассматривается стохастический процесс премий, независимый от процесса риска. В качестве меры платежеспособности выбирается вероятность неразорения. По аналогии с классической моделью Крамера–Лундберга, для вероятностей неразорения получены интегральные уравнения и экспоненциальные оценки. При наличии дисконтирующего процесса предлагаемая модель исследовалась в работе [4].