Nash equilibrium in a game of calibration

Изучается теоретическая игра между рынком и инвестором и выявляются ее свойства основываясь на понятии равновесия по Нэшу. Полученные результаты позволяют унифицировать и упростить прежние исследования. В качестве иллюстрации приводится задача калибрования для одной простой модели эволюции цены акции. Предложенный количественный метод дает возможность убедиться в существовании определенного тренда даже тогда, когда имеющиеся эмпирические данные это не подтверждают.