RUS  ENG
Полная версия
ЖУРНАЛЫ // Теория вероятностей и ее применения // Архив

Теория вероятн. и ее примен., 2001, том 46, выпуск 3, страницы 483–497 (Mi tvp3897)

Эта публикация цитируется в 52 статьях

О сильной и слабой единственности для стохастических дифференциальных уравнений

А. С. Черный

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, механико-математический факультет

Аннотация: В статье доказано, что из слабой единственности для стохастического дифференциального уравнения
\begin{equation} dX_t^i=b_t^i(X)dt+\sum_{j=1}^m\sigma_t^{ij}(X)dB_t^j,\quad X_o^i=x^i\quad (i=1,\dots,n) \tag{1} \end{equation}
вытекает единственность совсместного распределения пары $(X,B)$.
Кроме того, доказывается, что если для (1) имеет место слабая единственность и существует сильное решение, то имеет место сильная единственность. Этот результат является в некотором смысле “двойственным” к теореме Ямада–Ватанабэ.

Ключевые слова: стохастические дифференциальные уравнения, слабые решения, сильные решения, слабая единственность, сильная единственность, теорема Ямада–Ватанабэ.

Поступила в редакцию: 18.05.2001

DOI: 10.4213/tvp3897


 Англоязычная версия: Theory of Probability and its Applications, 2002, 46:3, 406–419

Реферативные базы данных:


© МИАН, 2024