Задача оптимальной остановки для схемы Калмана–Бьюси

Задача оптимальной остановки по неполным данным в схеме Калмана–Бьюси сводится к задаче оптимальной остановки по полным данным. В случае непрерывной функции выигрыша доказано, что сходимость цен, имеет порядок $\varepsilon_1+\varepsilon_2$, когда малые параметры возмущения $\varepsilon_1$, $\varepsilon_2$ наблюдаемого процесса стремятся к нулю.