RUS  ENG
Полная версия
ЖУРНАЛЫ // Теория вероятностей и ее применения // Архив

Теория вероятн. и ее примен., 2011, том 56, выпуск 1, страницы 3–29 (Mi tvp4321)

Эта публикация цитируется в 20 статьях

Экспоненциальные неравенства чебышевского типа для сумм случайных векторов и для траекторий случайных блужданий

А. А. Боровков, А. А. Могульский

Институт математики им. С. Л. Соболева СО РАН, г. Новосибирск

Аннотация: В работе получены аналоги известного экспоненциального неравенства Чебышёва
$$ \mathbf{P}(\xi \ge x)\le e^{-\Lambda^{(\xi)}(x)},\qquad x>\mathbf{E}\,\xi, $$
для распределения случайной величины $\xi$, где
$$ \Lambda^{(\xi)}(x):=\sup_\lambda\{\lambda x- \ln \mathbf{E}\,e^{\lambda \xi}\} $$
есть функция уклонений для $\xi$. Обобщения установлены для многомерных векторов $\xi$, для сумм векторов и для траекторий случайных процессов, ассоциированных с такими суммами.

Ключевые слова: условие Крамера, функция уклонений, случайное блуждание, функционал уклонений, интеграл уклонений, выпуклое множество, большие уклонения, принцип больших уклонений, расширенный принцип больших уклонений, неравенства для вероятностей больших уклонений.

Поступила в редакцию: 20.10.2010

DOI: 10.4213/tvp4321


 Англоязычная версия: Theory of Probability and its Applications, 2012, 56:1, 21–43

Реферативные базы данных:


© МИАН, 2024