Эта публикация цитируется в
20 статьях
Экспоненциальные неравенства чебышевского типа для сумм случайных векторов и для траекторий случайных блужданий
А. А. Боровков,
А. А. Могульский Институт математики им. С. Л. Соболева СО РАН, г. Новосибирск
Аннотация:
В работе получены аналоги известного экспоненциального неравенства
Чебышёва
$$
\mathbf{P}(\xi \ge x)\le e^{-\Lambda^{(\xi)}(x)},\qquad x>\mathbf{E}\,\xi,
$$
для распределения случайной величины
$\xi$, где
$$
\Lambda^{(\xi)}(x):=\sup_\lambda\{\lambda x- \ln \mathbf{E}\,e^{\lambda \xi}\}
$$
есть функция уклонений для
$\xi$. Обобщения установлены для многомерных векторов
$\xi$, для сумм векторов и для траекторий случайных процессов, ассоциированных с такими суммами.
Ключевые слова:
условие Крамера, функция уклонений, случайное блуждание, функционал уклонений, интеграл уклонений, выпуклое множество, большие уклонения, принцип больших уклонений, расширенный принцип больших уклонений, неравенства для вероятностей больших уклонений.
Поступила в редакцию: 20.10.2010
DOI:
10.4213/tvp4321