RUS  ENG
Полная версия
ЖУРНАЛЫ // Теория вероятностей и ее применения // Архив

Теория вероятн. и ее примен., 2011, том 56, выпуск 4, страницы 704–725 (Mi tvp4419)

Эта публикация цитируется в 4 статьях

Стохастическое дифференциальное уравнение для обобщенных случайных процессов в банаховом пространстве

Б. Мампория

Грузинский технический университет

Аннотация: Определен стохастический интеграл от неупреждающих обобщенных случайных процессов (неупреждающих случайных процессов) по числовому винеровскому процессу в произвольном сепарабельном банаховом пространстве. Вопрос о существовании стохастического интеграла как случайного элемента в банаховом пространстве сведен к задаче о разложимости обобщенного случайного элемента. Рассмотрено стохастическое дифференциальное уравнение для обобщенного случайного процесса и изучен вопрос о существовании и единственности решения. Выводятся соответствующие результаты для стохастического дифференциального уравнения в банаховом пространстве.

Ключевые слова: стохастический интеграл Ито, стохастическое дифференциальное уравнение, винеровский процесс, ковариационные операторы в банаховом пространстве.

Поступила в редакцию: 15.04.2010

DOI: 10.4213/tvp4419


 Англоязычная версия: Theory of Probability and its Applications, 2011, 56:4, 602–620

Реферативные базы данных:


© МИАН, 2024