RUS  ENG
Полная версия
ЖУРНАЛЫ // Теория вероятностей и ее применения // Архив

Теория вероятн. и ее примен., 2013, том 58, выпуск 4, страницы 672–694 (Mi tvp4535)

Эта публикация цитируется в 4 статьях

О форме траекторий гауссовских процессов, имеющих массивные высокие выбросы

Е. В. Кременаa, В. И. Питербаргa, Ю. Хюслерb

a Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, механико-математический факультет
b University of Bern

Аннотация: Изученыф ормытраект орий гауссовского гладкого стационарного процесса, которые выходят за высокий уровень либо в одной точке, либо в двух различных точках, расстояние между которыми превосходит заданное число. Оказалось, что такие траектории с достаточно высокой точностью следуют их ожидаемым значениям.

Ключевые слова: гауссовский процесс, траектория, асимптотика вероятности высокого выброса, асимптотика вероятности массивного выброса.

Поступила в редакцию: 01.10.2012

DOI: 10.4213/tvp4535


 Англоязычная версия: Theory of Probability and its Applications, 2014, 58:4, 582–600

Реферативные базы данных:


© МИАН, 2024