М. Разоньи, Х. Г. Родригес-Вильяреаль, “Оптимальное инвестирование при поведенческом критерии в диффузионной модели неполного рынка”, Теория вероятн. и ее примен., 2015, том 60, выпуск 4,страницы 720

Эта публикация цитируется в 3 статьях

Оптимальное инвестирование при поведенческом критерии в диффузионной модели неполного рынка

М. Разоньи^a, Х. Г. Родригес-Вильяреаль^b

^a Alfréd Rényi Institute of Mathematics, Hungary Academy of Sciences
^b University of Edinburgh

Аннотация: Устанавливается существование оптимальной стратегии для поведенческого инвестора в модели неполного рынка с непрерывным временем.

Ключевые слова: теория кумулятивных перспектив, неполные рынки диффузионного типа, независимость, теорема Крылова.

Поступила в редакцию: 23.12.2014

DOI: 10.4213/tvp5032