RUS  ENG
Полная версия
ЖУРНАЛЫ // Теория вероятностей и ее применения // Архив

Теория вероятн. и ее примен., 2017, том 62, выпуск 4, страницы 719–752 (Mi tvp5135)

Extensions of regularity for a Lévy process

R. A. Maller

Research School of Finance, Actuarial Studies and Statistics, Australian National University, Canberra, Australia

Аннотация: Получены необходимые и достаточные условия конечности определенных общих моментных функций случайных величин $T_0^-$ — первого момента, когда процесс Леви $(X_t)_{t\ge 0}$ становится отрицательным, и его положения $X_{T_0^-}$ в это время. Oни обобщают классические результаты Рогозина и Бертуэна относительно регулярности $X$, а также результаты Блюменталя и Гетура об индексе регулярности.

Ключевые слова: регулярность процесса Леви с действительными значениями, доминирование положительной части процесса Леви над отрицательной частью, время первого выхода процесса Леви на отрицательную полупрямую, моменты времени первого выхода, условия доминируемого изменения, условие Рогозина для регулярности.

Поступила в редакцию: 15.06.2016
Исправленный вариант: 31.07.2016

DOI: 10.4213/tvp5135


 Англоязычная версия: Theory of Probability and its Applications, 2018, 62:4, 575–603

Реферативные базы данных:


© МИАН, 2024