Последовательное различение двух гипотез для стационарного процесса Орнштейна–Уленбека

В настоящей работе рассматривается вариационная постановка задачи последовательной проверки двух простых гипотез о значении параметра, отвечающего за локальную скорость возвращения стационарного процесса Орнштейна–Уленбека к своему среднему значению. В качестве критерия оптимальности рассматривается минимизация информационного расстояния. Найден асимптотически оптимальный план, во-первых, для случая, когда вероятности ошибок первого и второго рода стремятся к нулю, и, во-вторых, для случая, когда тестируемые параметры стремятся к бесконечности, но расстояние между ними фиксировано.