Поведение инвесторов в конических моделях рынков

В работе исследуется достаточно широкий класс финансовых моделей, который включает рынки с пропорциональными трансакционными издержками. Рассматривается инвестор, имеющий предпочтения в рамках теории совокупных перспектив и ограниченный требованием неотрицательности портфельного капитала. Доказано существование оптимальной стратегии в классе обобщенных стратегий.