RUS  ENG
Полная версия
ЖУРНАЛЫ // Теория вероятностей и ее применения // Архив

Теория вероятн. и ее примен., 2024, том 69, выпуск 3, страницы 578–610 (Mi tvp5549)

Large deviations for stochastic differential equations driven by semimartingales

Q. Huangab, W. Weic, J. Duand

a Group of Mathematical Physics (GFMUL), Department of Mathematics, Faculty of Sciences, University of Lisbon, Lisboa, Portugal
b Division of Mathematical Sciences, School of Physical and Mathematical Sciences, Nanyang Technological University, Singapore
c Institute of Natural Sciences, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai, P. R. China
d Department of Mathematics and Department of Physics, Great Bay University, Dongguan, Guangdong, P. R. China

Аннотация: В работе доказывается принцип больших уклонений для стохастических дифференциальных уравнений по семимартингалам с аддитивными управлениями. В терминах характеристик семимартингалов приводятся условия, гарантирующие, что если пары “шум–управление” удовлетворяют принципу больших уклонений с некоторой хорошей функцией скорости, то это же будет верно и для процессов-решений. Мы не накладываем никакого условия совместной экспоненциальной плотности на тройки “шум–управление–решение” и никакого условия равномерной экспоненциальной плотности на шум.

Ключевые слова: большие уклонения, стохастические дифференциальные уравнения, семимартингалы, свойство равномерной экспоненциальной плотности, свойство экспоненциальной плотности.

Поступила в редакцию: 28.01.2022
Исправленный вариант: 18.04.2022

Язык публикации: английский

DOI: 10.4213/tvp5549



© МИАН, 2024