Н. Е. Кордзахия, А. А. Новиков, А. Н. Ширяев, “Неравенство Колмогорова для максимума суммы случайных величин и его мартингальные аналоги”, Теория вероятн. и ее примен., 2023, том 68, выпуск 3,страницы 565

Неравенство Колмогорова для максимума суммы случайных величин и его мартингальные аналоги

Н. Е. Кордзахия^a, А. А. Новиков^bc, А. Н. Ширяев^c

^a Macquarie University, Sydney, Australia
^b University of Technology Sydney, Sydney, Australia
^c Математический институт им. В. А. Стеклова Российской академии наук, Москва, Россия

Аннотация: Дается обзор результатов, связанных с распространением неравенства Колмогорова для распределения модуля максимума суммы центрированных независимых случайных величин на случай мартингалов, рассматриваемых в случайные моменты остановки.

Ключевые слова: максимальные неравенства, неравенства Колмогорова, неравенства Дуба, моменты остановки, моментные мартингальные тождества, экспоненциальное мартингальное тождество.

Поступила в редакцию: 16.05.2023
Принята в печать: 03.07.2023

DOI: 10.4213/tvp5639