Lévy processes with jumps governed by lower incomplete gamma subordinator and its variations

В статье изучается процесс Леви с независимыми от него заменами времени, при этом в качестве замены времени выступают субординаторы Леви, а именно неполный гамма-субординатор, неполный гамма-субординатор с $\varepsilon$-скачками и темперированный неполный гамма-субординатор. Выводятся важные характеристики распределений указанных процессов, такие как среднее, дисперсия, корреляционная функция, вероятности хвостов распределений и дробные моменты. Обсуждается свойство долговременной зависимости для таких процессов. Подробно рассматривается применение в страховании. В заключение приводятся смоделированные выборочные траектории субординаторов.