RUS  ENG
Полная версия
ЖУРНАЛЫ // Теория вероятностей и ее применения // Архив

Теория вероятн. и ее примен., 1999, том 44, выпуск 1, страницы 111–115 (Mi tvp601)

Эта публикация цитируется в 20 статьях

Краткие сообщения

О максимуме дробного броуновского движения

Г. М. Молчан

Международный институт теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН, Москва

Аннотация: Пусть $b_{\gamma}(t)$, $b_{\gamma}(0)=0$, – дробное броуновское движение, т.е. гауссовский процесс со структурной функцией $\mathsf{E}|b_{\gamma}(t)-b_{\gamma}(s)|^2=|t-s|^{\gamma}$, $0<\gamma<2$. Найдены логарифмические асимптотики вероятности $P_T=\mathsf{P}\{b_{\gamma}(t)<1,-\rho T<t<T\}$ при $T\to\infty$ и $\rho\ge0$. Указанная асимптотика не зависит от $\gamma$ в случае $\rho>0$.

Ключевые слова: экстремальные значения, гауссовские процессы, дробное броуновское движение, автомодельные процессы.

Поступила в редакцию: 03.09.1998

DOI: 10.4213/tvp601


 Англоязычная версия: Theory of Probability and its Applications, 2000, 44:1, 97–102

Реферативные базы данных:


© МИАН, 2024