Risk averse asymptotics and the optional decomposition

Рассматривается задача максимизации ожидаемой полезности для общей функции полезности на $\mathbf R$, когда степень неприятия риска агентом возрастает. Показывается, что предельная стратегия является особой, единственной суперхеджирующей стратегией — так называемой балансовой стратегией. Исследуется связь с опциональным разложением и классом минимальных хеджирующих стратегий, описанными в [5].