The traditional pretest estimator

Изучается задача оценивания к основных коэффициентов в линейной регрессионной модели, когда $(k+1)$-й коэффициент является мешающим параметром. Традиционной предварительной оценкой является двухступенчатая оценка $k$ основных коэффициентов, основанная на $t$-тесте для $(k+1)$-го коэффициента. В статье исследуется поведение этой оценки. Обсуждаются вопросы допустимости, риска и потерь.