Распределение функционалов от некоторых немарковских процессов

Рассматривается проблема вычисления функционалов от немарковского процесса специального вида. Устанавливается, что производящая функция моментов для таких функционалов является решением некоторого семейства дифференциальных задач с необычными условиями на скачок производной. Доказывается, что такое решение единственно, указывается общий вид решения и приводятся примеры вычислений распределений конкретных функционалов.