RUS  ENG
Полная версия
ЖУРНАЛЫ // Теория вероятностей и ее применения // Архив

Теория вероятн. и ее примен., 1999, том 44, выпуск 3, страницы 631–633 (Mi tvp807)

Эта публикация цитируется в 4 статьях

Краткие сообщения

Предельные теоремы для максимумов независимых случайных сумм

А. В. Лебедев

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, механико-математический факультет, кафедра теории веротяностей, Москва

Аннотация: Рассматриваются экстремумы вида
$$ Y_{mn}=\max_{1\le i\le m}\sum^n_{j=1}X_{ij}, \qquad m,n\ge1, $$
где $X_{ij}$, $i,j\ge1$, – независимые одинаково распределенные случайные величины. Исследуется асимптотика $Y_{mn}$ при $m,n\to\infty$. Показано, в частности, когда она совпадает с асимптотикой максимумов нормально распределенных величин при некоторой линейной нормировке.

Ключевые слова: максимумы, случайные суммы, предельные теоремы, асимптотическая нормальность, разложение Эджворта, нормы матриц.

Поступила в редакцию: 14.09.1998

DOI: 10.4213/tvp807


 Англоязычная версия: Theory of Probability and its Applications, 2000, 44:3, 558–561

Реферативные базы данных:


© МИАН, 2024