Аннотация:
Рассматриваются экстремумы вида
$$
Y_{mn}=\max_{1\le i\le m}\sum^n_{j=1}X_{ij},
\qquad m,n\ge1,
$$
где $X_{ij}$, $i,j\ge1$, – независимые одинаково распределенные случайные величины.
Исследуется асимптотика $Y_{mn}$ при $m,n\to\infty$. Показано, в частности,
когда она совпадает с асимптотикой максимумов нормально распределенных
величин при некоторой линейной нормировке.