Н. В. Черных, “Неявные сильные методы численного моделирования решений СДУ с марковскими переключениями”, УБС, 2014, выпуск 50,страницы 58

Информационные технологии в управлении

Неявные сильные методы численного моделирования решений СДУ с марковскими переключениями

Н. В. Черных

Арзамасский политехнический институт (филиал) Нижегородского государственного технического университета им Р.Е. Алексеева

Аннотация: Рассматриваются неявные сильные схемы численного решения стохастических дифференциальных уравнений с марковскими переключениями диффузионной составляющей. Теоретические исследования подтверждаются примерами численного модели-рования в среде Scilab.

Ключевые слова: стохастические системы, марковские переключения, модель с переключениями, зависящими от фазового состояния, неявные сильные численные схемы, сходимость.

УДК: 519.6+004.94
ББК: 22.193