В. М. Хаметов, Е. А. Шелемех, Е. В. Ясонов, “Алгоритм решения задачи об оптимальной остановке с конечным горизонтом”, УБС, 2014, выпуск 52,страницы 6

Эта публикация цитируется в 1 статье

Математическая теория управления

Алгоритм решения задачи об оптимальной остановке с конечным горизонтом

В. М. Хаметов^a, Е. А. Шелемех^b, Е. В. Ясонов^a

^a Московский институт электроники и математики национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»
^b Центральный экономико-математический институт РАН

Аннотация: Предложен и обоснован алгоритм решения задачи об оптимальной остановке с конечным горизонтом. Основываясь на этом алгоритме, реализованном в системе компьютерных алгебр Maple 14, построены примеры решения задач об оптимальной остановке некоторых дискретных марковских последовательностей.

Ключевые слова: задача об оптимальной остановке, огибающая Снелла, область остановки.

УДК: 519.216
ББК: 22.1