Одно обобщение интегрального опциона

В работе решается задача определения справедливой стоимости одного опциона американского типа на продажу (put) с функцией выплат $f_\tau=e^{-\lambda\tau}\bigl(\int_0^\tau S_u^n\,du+(s_0\psi_0)^n\bigr)^{1/n}$, где $\tau=\tau(\omega)$ есть марковский момент относительно исходного вероятностного пространства $(\Omega(\mathscr{F}_{t\ge0})_{t\ge0},P)$, принимающий значения в $[0,+\infty)$. Показана связь рассматриваемого опциона с “Интегральным” и “Русским” опционами.
Библиогр. 4.