RUS  ENG
Полная версия
ЖУРНАЛЫ // Вестник Московского университета. Серия 1: Математика. Механика // Архив

Вестн. Моск. ун-та. Сер. 1. Матем., мех., 2017, номер 1, страницы 11–16 (Mi vmumm38)

Математика

О вероятностях высоких выбросов гауссовского стационарного процесса в случайной среде

А. О. Клебанa, М. В. Корулин

a Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, механико-математический факультет

Аннотация: Пусть $\xi\left(t\right)$ — стационарный гауссовский процесс с нулевым средним и ковариационной функцией $r\left(t\right)$, удовлетворяющей условию Пикандса $r(t)=1-|t|^{\alpha}+o(|t|^{\alpha}),~t\to 0,~0<\alpha\leq2$, и $\eta\left(t\right), \zeta\left(t\right)$ — периодические случайные процессы. Найдена точная асимптотика вероятностей $P(\max_{t\in[0,T]} \eta\left(t\right) \xi\left(t\right) > u)$, $P(\max_{t\in[0,T]} \left(\xi\left(t\right)+\eta\left(t\right)\right)>u)$ и $P(\max_{t\in[0,T]} (\eta(t)\xi(t)+$ $ \zeta(t))>u)$ при $u\to\infty$ для произвольного $T>0$ и независимых $\xi\left(t\right), \eta\left(t\right), \zeta\left(t\right)$.

Ключевые слова: гауссовский процесс, случайная среда, вероятности высоких выбросов, метод двойных сумм, асимптотический метод Лапласа.

УДК: 519.218.7

Поступила в редакцию: 16.11.2015


 Англоязычная версия: Moscow University Mathematics Bulletin, Moscow University Mеchanics Bulletin, 2017, 72:1, 10–14

Реферативные базы данных:


© МИАН, 2024