Вестн. Моск. ун-та. Сер. 1. Матем., мех.,
2017, номер 1, страницы 11–16
(Mi vmumm38)
|
Математика
О вероятностях высоких выбросов гауссовского стационарного процесса в случайной среде
А. О. Клебанa,
М. В. Корулин a Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, механико-математический факультет
Аннотация:
Пусть
$\xi\left(t\right)$ — стационарный гауссовский процесс с нулевым средним и ковариационной функцией
$r\left(t\right)$, удовлетворяющей условию Пикандса $r(t)=1-|t|^{\alpha}+o(|t|^{\alpha}),~t\to 0,~0<\alpha\leq2$, и
$\eta\left(t\right), \zeta\left(t\right)$ — периодические случайные процессы. Найдена точная асимптотика вероятностей $P(\max_{t\in[0,T]} \eta\left(t\right) \xi\left(t\right) > u)$, $P(\max_{t\in[0,T]} \left(\xi\left(t\right)+\eta\left(t\right)\right)>u)$ и
$P(\max_{t\in[0,T]} (\eta(t)\xi(t)+$ $ \zeta(t))>u)$ при
$u\to\infty$ для произвольного
$T>0$ и независимых $\xi\left(t\right), \eta\left(t\right), \zeta\left(t\right)$.
Ключевые слова:
гауссовский процесс, случайная среда, вероятности высоких выбросов, метод двойных сумм, асимптотический метод Лапласа.
УДК:
519.218.7 Поступила в редакцию: 16.11.2015
© , 2024