Об обобщениях задачи оптимального выбора

В статье рассматриваются обобщения задачи оптимального выбора. Имеется последовательность из n независимых случайных величин, одинаково распределенных на отрезке $[0, 1]$. Последовательно получая наблюдаемые значения этих величин, нужно в какой-то момент остановиться на одной из них, приняв ее как начальную для отсчета верхних или нижних рекордных величин. В оптимизационных задачах требуется сделать правильный выбор начальной точки отсчета рекордов, чтобы максимизировать математическое ожидание суммы значений или количества верхних, нижних или тех и других рекордных величин, полученных в результате такой процедуры. Приводятся обзор результатов, посвященных равномерному распределению случайных величин, и новые результаты, касающиеся экспоненциального распределения случайных величин.