Стохастическая модель динамики относительных приращений цены акции

В работе будет рассматриваться процесс, описывающий относительные приращения цены акции с помощью обобщённого уравнения Ито. Для описания стохастической динамики были взяты цены акции компании Лукойл за период с 18.04.2008 по 17.04.2009, с интервалами $\Delta\tau=1$ мин, $5$ мин, $10$ мин, $15$ мин, $30$ мин и $1$ час.