Кафедра фундаментальной информатики и оптимального управления Волгоградского государственного университета.
Аннотация:
В работе представлен численный алгоритм определения границы досрочного исполнения Американского put опциона. Данный метод основан на решении уравнения, которое является нелинейным аналогом граничного условия на свободной границе. Предложены модификации метода, которые позволяют сократить время вычисления на порядок.
Первая страница:
PDF файл