Е. Н. Гришина, А. В. Язенин, “О некоторых моделях и методах оптимизации инвестиционного портфеля в условиях гибридной неопределенности”, Вестник ТвГУ. Серия: Прикладная математика, 2012, выпуск 3,страницы 97

Вероятностно-возможностные модели

О некоторых моделях и методах оптимизации инвестиционного портфеля в условиях гибридной неопределенности

Е. Н. Гришина, А. В. Язенин

Тверской государственный университет, г. Тверь

Аннотация: В статье рассматриваются модели портфельного анализа в условиях гибридной неопределенности (комбинированная неопределенность: возможность-вероятность). Получены четкие детерминированные аналоги для соответствующих моделей: задачи математического программирования.

Ключевые слова: инвестиционный портфель, нечеткая случайная величина, возможностно-вероятностное программирование, мера возможности, мера необходимости.

УДК: 519.8

Поступила в редакцию: 04.09.2012
Исправленный вариант: 18.09.2012