А. Ю. Литвин, В. Т. Приставко, “Оптимальное кодирование и декодирование матричных случайных процессов”, Вестник ТвГУ. Серия: Прикладная математика, 2012, выпуск 4,страницы 27

Вероятностно-возможностные модели

Оптимальное кодирование и декодирование матричных случайных процессов

А. Ю. Литвин, В. Т. Приставко

Кафедра математической теории экономических решений, факультет ПМ-ПУ, Санкт-Петербургский государственный университет

Аннотация: В статье поставлена и решена задача оптимального кодирования и декодирования матричных случайных гауссовских процессов. Оптимальное решение ищется как минимум линейно-квадратичного функционала от управления декодирующим устройством.

Ключевые слова: матричная фильтрация, матрица $n$-ковариаций, линейно-квадратичный функционал качества.

УДК: 519.218.82

Поступила в редакцию: 02.10.2012
Исправленный вариант: 10.12.2012