Н. А. Шефова, А. В. Язенин, “Модель портфеля минимального риска в условиях неопределенности комбинированного типа”, Вестник ТвГУ. Серия: Прикладная математика, 2011, выпуск 20,страницы 89

Методы оптимизации и принятия решений

Модель портфеля минимального риска в условиях неопределенности комбинированного типа

Н. А. Шефова, А. В. Язенин

Тверской государственный университет, г. Тверь

Аннотация: В работе исследуется модель портфеля минимального риска в зависимости от уровня вероятности, с которым выполняется возможностно-вероятностное ограничение, моделирующее приемлемый уровень доходности портфеля в нечеткой случайной среде.

Ключевые слова: портфель минимального риска, нечеткая случайная величина, эквивалентный детерминированный аналог, возможностно-вероятностная среда.

УДК: 519.95

Поступила в редакцию: 10.01.2011
Исправленный вариант: 25.03.2011