А. К. Горшенин, И. А. Казаков, В. Ю. Королев, “Робастная версия EM-алгоритма для конечных смесей нормальных законов”, Вестник ТвГУ. Серия: Прикладная математика, 2011, выпуск 22,страницы 63

Вероятностно-статистические модели

Робастная версия EM-алгоритма для конечных смесей нормальных законов

А. К. Горшенин^a, И. А. Казаков^b, В. Ю. Королев^ba

^a Институт проблем информатики Российской академии наук, г. Москва
^b Факультет ВМК, МГУ им. М.В. Ломоносова, г. Москва

Аннотация: В статье рассматривается устойчивая медианная модификация классического EM-алгоритма для конечных смесей нормальных законов и приводится доказательство сходимости этого метода.

Ключевые слова: робастность, медианные оценки, EM-алгоритм, смеси нормальных распределений, смеси распределений Лапласа.

УДК: 519.254

Поступила в редакцию: 16.08.2011
Исправленный вариант: 20.08.2011