Об одной возможностно-вероятностной модели портфеля минимального риска

В работе исследуется проблема выбора инвестиционного портфеля в возможностно-вероятностном контексте. При таком рассмотрении проблемы доходности финансовых активов моделируются нечеткими случайными величинами. Их моменты второго порядка определяются как четкие величины. Представлена возможностно-вероятностная модель портфеля минимального риска. Получен и исследован ее эквивалентный четкий аналог.