Предельное распределение для геометрического случайного блуждания в случайной среде

Построен случайный процесс, названный геометрическим случайным блужданием в случайной среде, позволяющий моделировать финансовые временные ряды, обладающие эффектом долгой памяти. Для такого случайного процесса исследованы его асимптотические свойства и найдены плотность и преобразование Лапласа его предельного распределения.