Аннотация:
Решена задача построения аддитивной модели прогнозирования тарифа рынка на сутки вперед. Трендовая составляющая построена на основе авторегрессионной модели уже известных значений тарифа рынка на сутки вперед и внешнего фактора объема потребления электроэнергии по данным Объединенной энергосистемы (ОЭС) Урала Оптового рынка электрической энергии и мощности (ОРЭМ) России за 2009–2018 гг. На основе построения автокорреляционной функции выявлено три сезонных составляющих во временном ряду часовых значений тарифа рынка на сутки вперед: годовая (8760 значений), недельная (168 значений), суточная (24 значения). Построена гармоническая модель каждой составляющей. Итоговая аддитивная модель построена с учетом специфики рынка электроэнергетики и процесса формирования тарифа рынка на сутки вперед и балансирующего рынка. Практическая значимость разработанной аддитивной модели заключается в адекватной точности с известными моделями прогнозирования тарифа рынка на сутки вперед ОЭС Урала. Использование предложенной модели позволит субъектам электроэнергетики за счет обеспечение высокой точности прогнозирования избежать штрафных санкций балансирующего рынка.