Лекции по теории оценивания многих параметров

Первые три лекции посвящены оцениванию вектора средних многомерного нормального закона относительно квадратичной функции потерь. Рассматриваются оценки Джеймса–Стейна и их связь с байесовскими оценками. Рассмотрена задача оценивания ковариационной матрицы нормального закона и энтропии мультиномиального распределения. В последней лекции затрагиваются некоторые вопросы, связанные с оцениванием многомерных параметров, и поставлено несколько нерешенных задач.