Аннотация:
В работе обсуждается вероятностный подход к решению задачи со свободной границей для класса параболических и интегро-дифференциальных уравнений, ассоциированной с оптимизационной задачей для стохастических уравнений с диффузией и скачками. Полученные теоретические результаты используются для проведения расчета цен американских опционов в моделях Блэка–Шоулса и Мертона. Библ. – 22 назв.
Ключевые слова:свободная граница, диффузионные процессы, процессы Леви, параболические и интегро-дифференциальные уравнения, американский опцион.
Полный текст:
PDF файл (354 kB)