Асимптотическое поведение локальных времен двухиндексных случайных блужданий с конечной дисперсией
А. Н. Бородин
Аннотация:
В работе рассматривается асимптотическое поведение при
$n\to\infty$ числа
$\varphi(m,n,j)$ попаданий возвратного случайного блуждания
$\nu_{lk}=\sum_{i=1}^l\sum_{j=1}^k\xi_{ij}$ где
$\{\xi_{ij}\}_{i, j=1}^\infty$ – независимые одинаково распределенные целочисленнозначные случайные величины,
$\mathbf E\xi_{11}^2=D<\infty$, в точку
$j$ до момента времени
$(m; n)$,
$m=m(n)$. Пусть $\hat t_n(s, t, x)=(mn)^{-1/2}\varphi([ms], [nt], [x\sqrt{mn}])$ и
$\hat t(s, t, x)$ – локальное время броуновского листа
$w(s, t)$,
$\mathbf Ew^2(s,t)=Dst$. В работе доказывается слабая сходимость процессов
$\hat t_n(s, t, x)$ к процессу
$\hat t(s, t, x)$,
$(s, t, x)\in[0, \infty)^2\times\mathbb R^1$, и этот результат применяется для исследования предельного поведения функционалов
$$
\eta_n(s, t)=\sum_{l=1}^{[ms]}\sum_{k=1}^{[nt]}\sigma_n(l, k)f_n(\nu_{lk}),\quad(s, t)\in[0, T]^2,
$$
где
$\sigma_n(l, k)$ и
$f_n(\nu_{lk})$ – некоторые последовательности неслучайных функций.
УДК:
519.21