RUS  ENG
Полная версия
ЖУРНАЛЫ // Записки научных семинаров ПОМИ // Архив

Зап. научн. сем. ПОМИ, 2011, том 396, страницы 73–87 (Mi znsl4651)

Совместное распределение инфимума, супремума и конечного значения броуновского движения со скачками

А. Н. Бородинab

a С.-Петербургское отделение Математического института им. В. А. Стеклова РАН, Санкт-Петербург, Россия
b Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия

Аннотация: В работе вычисляется совместное распределение инфимума, супремума и значения броуновского движения со скачками в конечный момент времени. В качестве такого момента берется независимый от процесса экспоненциально распределенный момент. Это соответствует преобразованию Лапласа по детерминированному времени для рассматриваемого совместного распределения. Библ. – 5 назв.

Ключевые слова: инфимум, супремум, совместное броуновское движение.

УДК: 519.2

Поступило: 15.10.2011


 Англоязычная версия: Journal of Mathematical Sciences (New York), 2013, 188:6, 677–685

Реферативные базы данных:


© МИАН, 2024