А. Н. Бородин, “Распределения функционалов от диффузий со скачками, остановленных в случайные моменты времени”, Зап. научн. сем. ПОМИ, 2013, том 420,страницы 5

Распределения функционалов от диффузий со скачками, остановленных в случайные моменты времени

А. Н. Бородин^ab

^a С.-Петербургское отделение Математического института им. В. А. Стеклова РАН, Фонтанка 27, Санкт-Петербург 191023, Россия
^b С.-Петербургский государственный университет, Университетский пр., 28, Петродворец, Санкт-Петербург 198504, Россия

Аннотация: В работе получены результаты, позволяющие вычислять распределения функционалов от диффузий со скачками, остановленных в момент минимума из экспоненциально распределенного момента и момента выхода из интервала. Библ. – 6 назв.

Ключевые слова: распределение функционалов, диффузия со скачками, случайные моменты времени.

УДК: 519

Поступило: 15.10.2013