А. Н. Бородин, “Гиперболический процесс Орнштейна–Уленбека”, Зап. научн. сем. ПОМИ, 2015, том 441,страницы 45

Эта публикация цитируется в 1 статье

Гиперболический процесс Орнштейна–Уленбека

А. Н. Бородин^ab

^a С.-Петербургское отделение Математического института им. В. А. Стеклова, Фонтанка 27, Санкт-Петербург 191023, Россия
^b С.-Петербургский государственный университет, Университетский пр., 28, Петродворец, Санкт-Петербург 198504, Россия

Аннотация: В работе продолжено изучение класса гипергеометрических диффузий, начатое ранее. Широкий подкласс этих диффузий составляют гиперболические процессы Орнштейна–Уленбека. Получено явное выражение для переходной плотности гиперболического процесса Орнштейна–Уленбека. Библ. – 7 назв.

Ключевые слова: случайные процессы, процесс Орнштейна–Уленбека, гиперболический процесс Орнштейна–Уленбека.

УДК: 519.2

Поступило: 15.10.2015