Распределения функционалов от броуновского процесса с нестандартным переключением

Стандартные переключения с одного набора диффузионных коэффициентов на другой наступают в случайные моменты времени, соответствующие моментам скачков процесса Пуассона, не зависящего от исходных диффузий. В работе рассматривается процесс броуновского движения с дисперсией, принимающей одно из двух значений, и переключение, зависящее от траекторий процесса. Изучается наиболее привлекательный с вычислительной точки зрения момент, являющийся обратным к локальному времени. Библ. – 4 назв.