С. В. Бусыгин, А. В. Войтишек, А. И. Ефремов, Е. Г. Каблукова, “Дискретно-стохастические состоятельные оценки метода Монте-Карло”, Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 2008, том 48, номер 9,страницы 1543

Дискретно-стохастические состоятельные оценки метода Монте-Карло

С. В. Бусыгин, А. В. Войтишек, А. И. Ефремов, Е. Г. Каблукова

630090 Новосибирск, пр-т акад. Лаврентьева, 6, ИВМиМГ СО РАН

Аннотация: Исследована эффективность дискретностохастических состоятельных оценок метода Монте-Карло: взвешенной равномерной выборки и оценки с поправочным множителем. Получены доверительные интервалы, верхние границы для дисперсий, и оценены затраты соответствующих дискретно-стохастических численных схем. Библ. 9. Табл. 13.

Ключевые слова: стандартный метод Монте-Карло, состоятельные оценки, метод взвешенной равномерной выборки, метод Монте-Карло с поправочным множителем, смещение, дисперсия, доверительный интервал, затраты, стохастическая тестовая система функций.

УДК: 519.676

Поступила в редакцию: 14.09.2007
Исправленный вариант: 06.12.2007