В. М. Исаков, С. И. Кабанихин, А. А. Шананин, М. А. Шишленин, С. Жанг, “Алгоритм определения функции волатильности в модели Блэка-Шоулза”, Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 2019, том 59, номер 10,страницы 1815

Эта публикация цитируется в 13 статьях

Алгоритм определения функции волатильности в модели Блэка-Шоулза

В. М. Исаков^a, С. И. Кабанихин^bcd, А. А. Шананин^e, М. А. Шишленин^bdc, С. Жанг^f

^a KS 67260-0033 Wichita, Department of Mathematics and Statistics, Wichita State University, USA
^b Новосибирск, Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН, Россия
^c Новосибирск, Институт математики им. С.Л. Соболева СО РАН, Россия
^d Новосибирский государственный университет, Россия
^e Долгопрудный, Московский физико-технический институт, Россия
^f Beijing, Tianjin University of Finance and Economics, China

Аннотация: Разработан алгоритм восстановления функции волатильности в модифицированной модели Блэка-Шоулза. Приведены результаты численных расчетов. Показано, что добавление информации о ценах однотипных опционов с различными датами выпуска позволяет улучшить точность и увеличить интервал восстановления функции волатильности. Библ. 21. Фиг. 4.

Ключевые слова: уравнение Блэка-Шоулза, коэффициентная обратная задача, оптимизация, локальная волатильность.

УДК: 519.86

Поступила в редакцию: 21.04.2019
Исправленный вариант: 10.06.2019
Принята в печать: 10.06.2019

DOI: 10.1134/S0044466919100090