Оптимальное управление инвестициями в коллективной модели пенсионного страхования: исследование сингулярных нелинейных задач для интегродифференциальных уравнений

Для коллективной модели пенсионного страхования (дуальной модели риска) рассматривается проблема оптимального управления инвестициями с целью максимизации вероятности неразорения страховой компании. Применение динамического программирования для поиска оптимальной стратегии приводит к сингулярным нелинейным краевым задачам для интегродифференциальных уравнений. В случае экспоненциального распределения размера премий даются аналитические исследования этих задач. Приводятся результаты расчетов и дается их сравнение с проведенными ранее расчетами для простых стратегий инвестиций (рисковых и безрисковых) в рассматриваемой модели.
Библ. 13. Фиг. 3.