RUS  ENG
Полная версия
ЖУРНАЛЫ // Журнал вычислительной математики и математической физики // Архив

Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 2009, том 49, номер 7, страницы 1184–1196 (Mi zvmmf4717)

Эта публикация цитируется в 22 статьях

Условия оптимальности и ньютоновские методы для задач оптимизации с исчезающими ограничениями

А. Ф. Измаилов, А. Л. Погосян

119992 Москва, Ленинские горы, МГУ, ф-т ВМиК

Аннотация: Изучается новый класс задач оптимизации, некоторые ограничения которых действуют не везде, а лишь в определенных областях рассматриваемого пространства. К таким постановкам сводятся, в частности, задачи оптимального дизайна топологий механических структур. Задачи рассматриваемого класса трудны для анализа и численного решения, поскольку их ограничения обычно оказываются нерегулярными. Уточняются известные необходимые условия первого и второго порядков локальной оптимальности для задач оптимизации с исчезающими ограничениями, а также строятся специальные ньютоновские методы решения таких задач. Библ. 17.

Ключевые слова: задача оптимизации с исчезающими ограничениями, задача оптимизации с комплементарными ограничениями, регулярность ограничений, условия оптимальности, последовательное квадратичное программирование, метод активного множества.

УДК: 519.626

Поступила в редакцию: 14.11.2008


 Англоязычная версия: Computational Mathematics and Mathematical Physics, 2009, 49:7, 1128–1140

Реферативные базы данных:


© МИАН, 2024